(서울=연합인포맥스) 17일 서울채권시장은 금융위기 이후 최악의 고용지표 발표가 장기물 매수를 자극할 것으로 보인다.

7월 신규취업자는 전년동월대비 5천 명 증가에 그쳤다. 2010년 1월 1만 명 감소한 후 최저 수준이다.

미·중 무역협상 재개는 위험자산 선호 요인이지만 채권시장은 악화한 경제지표에 좀 더 집중할 가능성이 있다.

서울채권시장에서는 채권 매수가 끊임없이 유입되면서 금리 하락이 이어졌다.

우호적인 수급 여건과 수급이 좋다는 인식이 매수를 자극했다. 매도는 상대적으로 느긋했지만 매수는 애가 탄다.

미·중 무역협상 재개에 따른 위험자산 선호는 금리 상승 재료다. 금리가 오르기만을 기다리는 채권시장 참가자들로서는 금리 반등을 매수 기회로 인식하고 있다.

하지만 국내 고용지표가 부진하게 발표되면서 채권은 반등 기회조차도 사라질 가능성이 크다.

외국인은 국채선물 순매수 기조를 유지하는 중이다. 전 거래일에도 이들은 3년 국채선물을 2천101계약, 10년 국채선물은 4천407계약을 사들였다. 특히 10년 국채선물은 8거래일 연속 순매수를 기록하고 있다.

외국인 매수와 정부의 경기둔화 우려에 3년 국채선물은 장 막판 가격 상승 폭을 키웠고, 장중 고점으로 마감했다.

외국인은 현물시장에서 통안채를 중심으로 매수 흐름이 나타났다. 2019년 만기 통안채와 국고채를 4천600억 원 사들였다. 전일 진행된 국고채 매입(바이백)을 통해 2천500억 원을 되판 것으로 나타났다.

외국인의 10년 국채선물 순매수와 국내 장기투자기관의 초장기물 매수로 수익률 곡선은 뚜렷한 플래트닝 기조가 이어졌다.

국고채 10년물 대비 3년물 스프레드는 지난 8일 48.7bp에서 전 거래일은 44bp까지 줄어들었다.

초장기물 스프레드 역전 폭도 심화했다. 전일 국고채 30년물 대비 10년물 스프레드는 마이너스(-) 6.3bp까지 벌어졌다. 하반기 들어 초장기물 스프레드 역전 폭은 계속 벌어지는 중이다.

시장참가자들은 하반기 중 장기물 공급은 줄어드는 반면 장기투자기관의 수요는 작년보다도 더 많아질 것으로 예상하고 있다. 이번 주중 보험기금은 국고채 30년 지표물인 18-2호를 1천370억 원어치 사들였다. 입찰이 없는데도 유통시장에서 30년물을 계속 사들인 셈이다.

전일 미국 국채금리는 단기물을 중심으로 상승했다. 2년물은 1.23bp 오른 2.6246%, 10년물은 0.36bp 높은 2.8650%에 장을 마쳤다.

다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 396.32포인트(1.58%) 상승한 25,558.73에 거래를 마쳤다.

9월물 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 배럴당 0.45달러(0.7%) 상승한 65.46달러에 장을 마감했다.

차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물은 1,126.75원에 최종 호가됐다. 1개월물 스와프 포인트(-0.60원)를 고려하면 전일 서울 외환시장 현물환 종가(1,130.10원) 대비 2.75원 내렸다. (정책금융부 금융시장팀 기자)

syjeon@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지